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基于偏好可能性均值的模糊投資組合模型及實證分析

摘要：本文通過客觀模糊頻數(shù)統(tǒng)計法,將證券投資的不確定收益用模糊數(shù)來表達,并利用模糊數(shù)的可能性均值將模糊收益清晰化,以及采用半絕對偏差函數(shù)來度量證券投資的風險,考慮證券換手率約束,構建基于偏好可能性均值—半絕對偏差投資組合模型,并對所建模型進行實證分析.

關鍵詞：
  • 投資組合  
  • 可能性均值  
  • 模糊數(shù)  
作者：
孫坤杰
單位：
廣西大學數(shù)學與信息科學學院; 南寧530004
刊名：
數(shù)學理論與應用

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數(shù)學理論與應用雜志緊跟學術前沿，緊貼讀者，國內刊號為：43-1334/O1。堅持指導性與實用性相結合的原則，創(chuàng)辦于1981年，雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。